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江一鸣Yiming Jiang


南开大学数学科学学院

概率论与数理统计 博士

副教授、硕士生导师


电子邮箱:ymjiangnk@nankai.edu.cn

联系方式:数学院423办公室

 

个人简历

 

198012月出生于安徽潜山。1999年保送到南开大学数学试点班(今陈省身班);20039月开始

攻读南开大学数学院概率论与数理统计专业的博士(免试直攻博),导师为王永进教授,主要研究

方向为随机偏微分方程及其应用;200712月提前博士毕业,同时留南开大学数学院任教(现数理金

融与精算科学系副主任),继续从事随机偏微分方程及其在金融中的应用的研究。

 

工作经历

l  2013.7---2014.6 牛津大学数学所 访问学者

l  2010.12--- 南开大学数学科学学院 副教授

l  2008.6---2010.12 南开大学数学科学学院 讲师

 

教学课程

 

本科生课程:《概率论》《金融信用风险》

研究生课程:《概率论与数理统计》 《应用随机过程》

 

研究领域

概率论与随机过程

随机偏微分方程及其在金融中的应用

 

研究基金

主持:

1,国家自然科学基金:几类随机(偏)微分方程的理论性质与参数估计2016.1-2019.12

2,国家自然科学基金:几类噪声驱动的SPDE及其应用(2012.1-2014.12

3,教育部博士点基金: Levy 过程和自相似过程驱动的随机偏微分方程( 2011.1-2013.12

4,国家自然科学基金:分式噪声与Levy过程驱动的几类SPDE的研究(2011年)

参与:

1,  国家自然科学基金:典型类随机过程的现代理论研究及其在信用风险中的应用(2013.1-2016.12

2,  教育部重大项目:金融信用风险和保险风险的量化研究(2009.1-2011.12

3,  国家自然科学基金:超过程及相关SPDE的研究(2009.1-2011.12

 

科研论文(SCI)

 

1 , Jiang, Y. (with Wang, Y. ) On the collision local time of fractional Brownian motion. Chin. Ann. Math. Ser. B 28 (3) , 311-320, (2007).

2, Jiang, Y. ( with Bo, L. and Wang, Y. ) On a class of stochastic Anderson models with fractional noises. Stoch. Anal. Appl. 26 (2), 270-287, (2008).

3, Jiang, Y. ( with Bo, L. and Wang, Y. ) Stochastic Cahn-Hilliard equation with fractional noise. Stoch. Dyn. 8 (4), 643-665, (2008).  

4, Jiang, Y. ( with Xing, X. and Zhang, W.) On the time to ruin and the deficit at ruin in a risk model with double-sided jumps. Stat. Prob. Lett. 78 ( 16 ) , 2692-2699, ( 2008 ) .

5, Jiang, Y. (with Wang, Y. ) Self-intersection local time and collision local time of bifractional Brownian motion. Sci. China Ser. A: Mathematics  52  (9) 1905-1919,  (2009).

6, Jiang, Y. ( with Shi, K. and Wang, Y. ) Stochastic fractional Anderson models with fractional noises. Chin. Ann. Math. Ser. B 31(1) 101-118, (2010).

7, Jiang, Y. ( with Shi, K. and Wang, Y. ) Large deviation principle for the higher-order stochastic heat equations with fractional noises. Acta Math. Sin. Engl. 26(1) 89-106, (2010).

8, Jiang, Y. ( with Wei, T. ) Stochastic Wave Equations with Memory , Chin. Ann. Math. Ser. B 31(3) 329-342, (2010).

9, Jiang, Y. ( with Wei, T. and Zhou X. ) Stochastic generalized Burgers Equations driven by Fractional Noises. J. Differential Equations 252 1934-1961, (2012).

10, Jiang, Y.  (with Wang X. and Wang Y.) Stochastic wave equation of pure jumps: Existence, uniqueness and invariant measures. Nonlinear Anal. 75(13) 5123-5138, (2012).

11, Jiang, Y.  (with Wang X. and Wang Y.) On a stochastic heat equation with first order fractional noises and applications to finance. J. Math. Anal. Appl. 396(2), 656-669, (2012).

12, Jiang, Y. (with Bo, L.) Large deviation for the nonlocal Kuramoto-Sivahinsky SPDE. Nonlinear Anal. 82, 100-114, (2013).

13Jiang, Y. (with Wang S. and Wang Y.) On a class of Cahn-Hilliard type stochastic interacting system with Stepping-Stone noises. Stat. Prob. Lett. 84, 9-16, (2014).

14, Jiang, Y.With Wang, SuxinShi, Kehua Stochastic Cahn-Hilliard equations driven by Poisson random measures. Sci. China Math. 57(12), 25632576, (2014).

 

15, Jiang, Y. With Yang, Juan Moderate deviations for fourth-order stochastic heat equations with fractional noises. Stoch. Dyn. 6(16), (2016).